Seguramente hayas oído hablar de cookies antes. Son una pequeña pieza de información qye está guardada en tu ordenador. Son guardadas cuando recibes un Set-Cookie header de un servidor web. Después, cada petición que hagas mandará la cookie de vuelta al servidor. Ya que HTTP es statekless y no guarda información sobre tus peticioines previas, la cookie se manda para ayudar al servidor a recordar quién eres.
Las cookies pueden ser usadas oara muchos propósitos pero son comunmente más usadas para autentificarse de cara a un servidor. La cookie, de todas formas, no será un texto claro, sino una string encriptada.
Puedes fácilmente ver qué cookies el servidor está mandando a la página web usando las herramientas de desarrollador (F12). Una vez allí te diriges a "Network".